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约翰邓普顿股票量化投资策略

2022-10-04 11:53 来源:未知 作者: admin
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约翰•邓普顿股票量化投资策略

策略原理
一、 价值型股票或者有较低P/B的股票。 
二、 有良好未来盈利增长的股票。一个公司当前的P/E必须低于其5年间的平均水平。过去12个月或过去5年间盈利增长为正的公司。 
三、 在过去12个月中营业利润率为正而且利润率高于过去5年间均值的公司。 
四、 总资产与总负债比率高于行业平均水平的公司。 
 
邓普顿股票策略的实现: 
现有的指标进行简化得到了如下的择股条件: 
一、P/B在全市场中处于最低的40%; 
二、P/E小于过去3年均值; 
三、过去12个月和过去3年营业利润增长率大于0; 
四、最近一年每股收益增长率高于行业均值; 
五、营业利润率高于过去3年均值; 
六、负债资产率低于行业均值; 
七、净资产收益率大于行业均值。 
买入优先级:PB越小越好,负债资产率越小越好。 
调仓方法:每10个交易日调一次仓并再平衡仓位。以收盘价换仓。 
持仓上限:20只股票。 
交易成本:每次股票交易均会扣除双边交易费用千分之二。 
回测时间区间:为2022-10-04到2022-10-04。 

回测结果如下: 
该策略总体表现远好于沪深300。 该策略的贝塔是0.98,表明其风险和沪深300相近。分析该策略最近卖出的股票,其选出的股票没有特别的行业偏好,主要以近期盈利增长稳定、财务风险小的股票为主。
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约翰•邓普顿股票量化投资策略

策略原理
一、 价值型股票或者有较低P/B的股票。 
二、 有良好未来盈利增长的股票。一个公司当前的P/E必须低于其5年间的平均水平。过去12个月或过去5年间盈利增长为正的公司。 
三、 在过去12个月中营业利润率为正而且利润率高于过去5年间均值的公司。 
四、 总资产与总负债比率高于行业平均水平的公司。 
 
邓普顿股票策略的实现: 
现有的指标进行简化得到了如下的择股条件: 
一、P/B在全市场中处于最低的40%; 
二、P/E小于过去3年均值; 
三、过去12个月和过去3年营业利润增长率大于0; 
四、最近一年每股收益增长率高于行业均值; 
五、营业利润率高于过去3年均值; 
六、负债资产率低于行业均值; 
七、净资产收益率大于行业均值。 
买入优先级:PB越小越好,负债资产率越小越好。 
调仓方法:每10个交易日调一次仓并再平衡仓位。以收盘价换仓。 
持仓上限:20只股票。 
交易成本:每次股票交易均会扣除双边交易费用千分之二。 
回测时间区间:为2022-10-04到2022-10-04。 

回测结果如下: 
该策略总体表现远好于沪深300。 该策略的贝塔是0.98,表明其风险和沪深300相近。分析该策略最近卖出的股票,其选出的股票没有特别的行业偏好,主要以近期盈利增长稳定、财务风险小的股票为主。

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